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螺紋鋼期權上市首日運行平穩

   2022-12-27 期貨日報186

12月26日,螺紋鋼期權和白銀期權在上期所掛牌交易。上市首日,螺紋鋼期權掛牌4個系列共224個合約,白銀期權掛牌3個系列共136個合約,市場整體運行平穩,交投活躍,產業客戶參與積極,市場反響良好。

在當日的上市活動上,中國證監會期貨監管部一級巡視員程莘宣讀了《關于同意上海期貨交易所螺紋鋼期權和白銀期權注冊的批復》。隨著螺紋鋼和白銀期權的上市,上期所上市品種達到28個,其中期權品種8個。

螺紋鋼和白銀是鋼鐵行業和有色行業的重要品種。以螺紋鋼為代表的鋼鐵工業是國民經濟的重要基礎產業,是建設現代化強國的重要支撐;白銀兼具商品和金融兩種屬性,是以光伏發電為代表的新能源行業和高端制造業的重要原材料。螺紋鋼期貨和白銀期貨分別于2009年和2012年上市,兩個品種具備市場規模大、合約流動性好、投資者結構合理的特點,已成為我國鋼鐵行業、有色行業重要的風險管理工具。

近年來,上期所在做強期貨“主業”的同時,通過期權產品研發和場外平臺建設“雙管齊下”,在鋼鐵和有色產品領域逐步為實體企業搭建起場內外結合、期現貨融合的資源配置體系。上期所相關負責人表示,螺紋鋼和白銀期權的上市,可與螺紋鋼和白銀期貨相互協同,進一步完善國內鋼鐵行業和有色行業的避險體系,提升我國企業在風險管理上的效率和精度。

2023年是上期所實施新一輪戰略規劃的開篇之年,上述上期所相關負責人表示,上期所將堅定不移建設中國特色現代期貨市場,堅持把著力點放在服務實體經濟上,加大力度豐富現有產品體系,不斷提升期現聯動能級,努力打造直達實體、好用管用的風險管理工具池,在期貨和衍生品法的有力支撐下,以新氣象新作為推動高質量發展取得新成效,為服務國家戰略和構建新發展格局貢獻上期所力量。

上市首日,螺紋鋼期權成交量26872手,成交金額2177.1萬元;白銀期權成交量3796手,成交金額566.26萬元。

南華期貨研究院期權分析師周小舒介紹,從首日成交情況看,螺紋鋼、白銀期權價格運行較為平穩。螺紋鋼主力期貨合約為RB2305合約,其對應的RB2305系列期權合約流動性最好,成交量18262手,持倉量10882手;近月合約RB2303對應的期權合約也具有較好的流動性,成交量7573手,持倉量4245手。白銀AG2303系列期權合約流動性最好,成交量2804手,持倉量1864手。

方正中期期貨期權研究員馮世佃表示,與其他期權品種類似,螺紋鋼和白銀期權交易主要集中在平值和虛值附近。這兩個期權的成交量PCR指標都較高,表明雖然螺紋鋼和白銀期貨均出現上漲行情,但期權參與者相對比較謹慎,對未來行情偏保守。

波動率方面,周小舒介紹,螺紋鋼主力平值期權隱含波動率22.12%,略低于標的歷史波動率;白銀主力平值期權隱含波動率26.36%,略高于標的歷史波動率。這兩個期權價格較為合理。

總體來看,馮世佃認為,上市首日,螺紋鋼、白銀期權各執行價合約定價合理,主力合約盤口價差較小,波動率曲面較為平滑,無明顯套利機會,符合市場預期。


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